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朱杰

职务职称:副教授  特许金融分析师 (Chartered Financial Analyst, CFA)

教育背景

(1) 2008, 丹麦奥胡斯大学,经济与管理学院, 经济与管理学博士,

(2) 2004, 丹麦奥胡斯大学,经济与管理学院, 经济学硕士,

(3) 1997, 上海交通大学,工业外贸系, 工业外贸专业, 工学士

学术经历

(1) 2016-9,上海大学,悉尼工商学院,经济系

(2) 2010-4至2016-8,上海财经大学,金融学院

(3) 2012-9, 奥胡斯大学,访学

(4) 2009-9至2010-3,南丹麦大学,经济与商务系

(5) 2007-9至2009-8, 奥胡斯大学, 经济与管理学院

(6) 2006-8至2007-4,康奈尔大学访问博士生

研究方向

 

资产定价、金融计量、金融工程、风险管理等

 

主讲课程

 

投资学、资产定价、金融计量学等

 

科研成果

发表论文:

1. Testing for Expected Return and Market Price of Risk in Chinese A-B Share Market – A Geometric Brownian Motion and Multivariate GARCH Model. 2009. Mathematics and Computers in Simulation 79, pp. 2633-2653.

2. Pricing Volatility of Stock Returns with Volatile and Persistent Components. 2009. Financial Markets and Portfolio Management 23, 3, pp. 243-269.

3. Long Memory in Stock Market Volatility and the Volatility-in-Mean Effect: The FIEGARCH-M Model (with Christensen, B. J. and Nielsen, M. Ø.). 2010. Journal of Empirical Finance 17, 460-470.

4. Predicting stock returns: A regime-switching combination approach and economic links. (with Zhu, X.). 2013. Journal of Banking and Finance, 37, 4120-4133.

5. Dynamic Factors and Asset Pricing: International and Further U.S. Evidence (with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Pacific-Basin Finance Journal 32, 21-39

6. The impact of financial crises on the risk - return tradeoff and the leverage effect (with Christensen, B. J. and Nielsen, M. Ø.). 2015. Economic Modelling 49, 407-418

7. Multi-factor Volatility and Stock Returns (with He, Z. and Zhu, X.). 2015. Journal of Banking and Financ 61, S132-S149

8. Asset prices and economic fluctuations: The implications of Stochastic volatility (with Chen, J., Xiong, X., and Zhu, X.), 2017. Economic Modelling 64, 128-140                    

9. 生产还是消费-中国股市生产资本资产定价模型实证检验 (其他作者:朱小能、陈俊平),2017,管理科学学报,第8期

10. Understanding Time-Varying Short-Horizon Predictability (with Yacine Hammami), 2020. Finance Research Letters 32.

 

承担课题:

1. 主持上海市浦江人才计划(C类),11PJC063,人民币汇率制度改革下的中国资本市场风险管理研究 2011年-2013年

2. 主持教育部人文社会科学研究规划基金项目,19YJA790128,我国债券市场尾部风险的识别及其对债券定价的影响研究,2019年-2021年

 

参加宣读/点评论文的国际会议

The International Conference on Time Series Econometrics, Finance and Risk, 珀斯, 澳大利亚, 2006年

The fourth China International Conference on Finance, 西安, 2006年

The 6th Global Conference on Business & Economics, 波士顿, 美国, 2006年

The Annual Conference of Center for Analytical Finance, Sandbjerg, 丹麦, 2008年

The International Conference on Financial Engineering and Risk Management, 上海, 2008年

The International Conference on Risk Management, 新加坡, 2009年

The European Financial Management Symposium on Asian Finance, 北京, 2010 年

中国国际金融年会,武汉,2011年

中国留美经济学年会,成都,2013年

The First Conference on Recent Development in Financial Econometrics, Deakin University, 吉隆,澳大利亚,2014年

中国国际金融年会,深圳,2015年

此外,在奥胡斯大学和南丹麦大学的相关讲座上有多次发言和宣读论文, 2004年-2009年。

在西南财经大学、中央财经大学等学术讲座上宣读论文,2010年-2014年。

 

其他相关学术活动

担任Journal of Banking and Finance, Journal of Applied Econometrics, Journal of Multinational Financial Management, Finance Research Letters, Economic Modelling, International Journal of Bonds and Derivatives等期刊的匿名审稿人。

 

各类奖项


联系方式

办公室:文 405

联系电话:69980028#54051

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