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龚玉婷

博士 副教授 硕士研究生导师

电子邮箱:yutinggong1@shu.edu.cn

个人简介

龚玉婷老师现为经济金融系副教授,非全日制金融专硕项目负责人。主要研究方向为金融计量,包括连接函数、混频数据抽样模型、区制转换模型、债券定价。以第一作者或通讯作者身份在国内外权威期刊发表多篇文章,包括JournalofFinancial Econometrics、Transportation Research Part E。主持国家自然科学基金面上项目1项、国家自然科学基金青年项目1项。同时担任Journal of Economic Dynamics and Control、InternationalReviewofEconomics&Finance、EconomicModelling、FinanceResearchLetters、经济学(季刊)、系统工程理论与实践等国内外10余种领域权威期刊的匿名审稿人。


教育背景

金融学博士,上海交通大学,2009-2015

经济学硕士,上海财经大学,2007-2009

经济学学士,上海财经大学,2003-2007


工作经历

副教授, 悉尼工商学院, 2018.3-至今

讲师, 悉尼工商学院, 2015.9-2018.3


学术/社会兼职

金融工程与金融风险管理分会第四届理事会理事,中国运筹学会,2019


教学教研

主讲课程:金融计量,计量经济学,金融编程与计算,金融实证研究方法


代表性论文

[1]GongYuting,BuRuijun,ChenQiang. What affects the relationship between oil prices and the U.S. stock market? A mixed-data sampling copula approach. Journal of Financial Econometrics, 2021, Forthcoming (SSCI, IF 2.523, Q2)

[2] Chen Qiang, Xu Wanzi,Gong Yuting. Jump-robust testing of volatility functions in continuous time models. Canadian Journal of Statistics, 2021, Forthcoming (SCI, IF 0.656 Q4)

[3] Gong Yuting, Li Kevin X, Chen ShuLing, Shi Wenming. Contagion risk between the shipping freight and stock markets: Evidence from the recent US-China trade war. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 136: 10-19 (SSCI, IF 5.326, Q1)

[4] Chen Qiang, Gong Yuting. The economic source of China’s CSI 300 spot and futures volatilities before and after the 2015 stock market crisis. International Review of Economics & Finance, 2019, 64: 102-121 (SSCI, IF 2.119, Q2)

[5] Gong Yuting, Chen Qiang, LiangJufang.A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets. Economic Modelling, 2018, 68: 586-598 (SSCI, IF 2.362, Q2)

[6] Gong Yuting, Zheng Xu. Long memory in asymmetric dependence between LME and Chinese aluminum Ffutures. Journal of Futures Markets, 2016, 36(3): 267-294 (SSCI, IF 1.502, Q3)

[7] PanZhiyuan,Xu Zheng, Gong Yuting.Amodel-freetest forcontagion betweencrudeoil andstockmarkets.Economics Letters, 2015, 130: 1-4(SSCI, IF 1.465, Q2)

[8] 陈强, 龚玉婷,基于近邻截断的跳跃扩散过程波动模型的设定检验, 中国管理科学,2020, 28(7): 45-56 (CSSCI)

[9] 陈强, 龚玉婷, 袁超文,基于MIDAS模型的中国股市对居民消费的影响效应研究, 系统管理学报,2018, 27(6): 1028-1035 (CSSCI)

[10]龚玉婷, 陈强, 郑旭, 谁真正影响了股票和债券市场的相关性?——基于混频Copula模型的视角,经济学(季刊), 2016, 15(3): 1205-1224 (CSSCI)

[11]陈强, 龚玉婷, 林小强, 信息公开程度、预期精度与金融市场动态机理,管理科学学报, 2016, 19(4): 88-103 (CSSCI)

[12]龚玉婷, 徐信喆, 杨朝军,证券市场指令流与收益的非线性依赖性研究: 混合连接函数 (Mixed Copula) 在流动性及流动性黑洞问题上的应用,管理工程学报, 2016, 3: 151-160 (CSSCI)

[13]龚玉婷. 风格股票指数的随机动态相依性研究, 数理统计与管理, 2015, 34(6): 1089-1101 (CSSCI)

[14]龚玉婷, 陈强, 郑旭. 基于混频模型的 CPI 短期预测研究, 统计研究, 2014, 31(12): 25-31 (CSSCI)

[15]龚玉婷,次贷危机在黄金、原油和外汇市场的风险传染和波动溢出, 经济经纬, 2013, 2(5): 150-154 (CSSCI)


代表性项目

[1] 证券市场流动性风险的度量与预警机制:基于机制转换的高维连接函数模型,国家自然科学基金面上项目(NO.71971133),执行期:2020-01-2023-12

[2] 混频连接函数模型及其在金融市场中的应用,国家自然科学基金青年项目(NO.71601108),执行期:2017-01-2019-12

[3]基于连接函数的高维变量相依性建模:模型、推断及应用上海高校青年教师培养资助计划(NO.ZZSD15076),执行期:2016-01-2017-12


获奖

上海市第七届数量经济学理论与方法学术研讨会优秀论文三等奖,上海数量经济学会,2020